Όπως πολλά από τα άλλα στατιστικά στοιχεία κινδύνου, όσο υψηλότερη είναι η αναλογία Calmar τόσο το καλύτερο με οτιδήποτε πάνω από 0,50 θεωρείται καλό. Μια αναλογία Calmar 3,0 έως 5,0 είναι πολύ καλή.
Τι είναι η καλή τιμή για την αναλογία Sortino;
Σαν εμπειρικό κανόνα, μια αναλογία Sortino από 2 και πάνω από θεωρείται ιδανική. Επομένως, το ποσοστό 0,392 αυτής της επένδυσης είναι απαράδεκτο.
Πώς ερμηνεύετε μια αναλογία Calmar;
Ο δείκτης Calmar μετρά την απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάση προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Ένας υψηλότερος δείκτης Calmar υποδηλώνει ότι η απόδοση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου δεν κινδυνεύει από μεγάλες αναλήψεις. Ένας χαμηλότερος λόγος Calmar, από την άλλη πλευρά, υποδηλώνει ότι ο κίνδυνος απόσυρσης είναι υψηλότερος.
Τι είναι ένας καλός RoMaD;
Στην πράξη, οι επενδυτές θέλουν να δουν μέγιστες αναλήψεις που είναι το ήμισυ της ετήσιας απόδοσης χαρτοφυλακίου ή μικρότερες Αυτό σημαίνει ότι εάν η μέγιστη ανάληψη είναι 10% σε μια δεδομένη περίοδο, οι επενδυτές θέλουν απόδοση 20% (RoMaD=2). Επομένως, όσο μεγαλύτερες είναι οι απολήψεις ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, τόσο υψηλότερη είναι η προσδοκία για αποδόσεις.
Πώς υπολογίζετε την αναλογία στερλίνας;
Η αναλογία στερλίνων ισούται με το μέσο ετήσιο ποσοστό απόδοσης για τα τρία τελευταία ημερολογιακά έτη διαιρούμενο με το μέσο όρο της μέγιστης ετήσιας ανάληψης σε καθένα από αυτά τα τρία έτη συν 10%.
