Αξία Beta ίση με 1,0 Μια μετοχή με beta 1,0 έχει συστηματικό κίνδυνο. Ωστόσο, ο υπολογισμός βήτα δεν μπορεί να εντοπίσει κανένα μη συστηματικό κίνδυνο.
Είναι το βήτα συστηματικός ή μη συστηματικός κίνδυνος;
Το
Η Beta είναι η τυπική μέτρηση CAPM του συστηματικού κινδύνου Μετρά την τάση της απόδοσης ενός τίτλου να κινείται παράλληλα με την απόδοση του χρηματιστηρίου συνολικά. Ένας τρόπος να σκεφτούμε τη βήτα είναι ως μετρητής της αστάθειας ενός τίτλου σε σχέση με τη μεταβλητότητα της αγοράς.
Τι τύπο κινδύνου μπορεί να σας πει η βήτα;
Βήτα και συστηματικός κίνδυνος
Η βήτα είναι ένα μέτρο της αστάθειας μιας μετοχής σε σχέση με την αγορά. Μετρά ουσιαστικά τη σχετική έκθεση σε κίνδυνο της κατοχής μιας συγκεκριμένης μετοχής ή κλάδου σε σχέση με την αγορά.
Τι αντιπροσωπεύει ο β κίνδυνος;
Το
Η Beta είναι ένα μέτρο της αστάθειας μιας μετοχής σε σχέση με τη συνολική αγορά … Εάν μια μετοχή κινείται λιγότερο από την αγορά, η βήτα της μετοχής είναι μικρότερη από 1,0. Οι μετοχές υψηλής βήτα υποτίθεται ότι είναι πιο ριψοκίνδυνες, αλλά παρέχουν υψηλότερες δυνατότητες απόδοσης. Οι μετοχές χαμηλής βήτα ενέχουν λιγότερο κίνδυνο αλλά και χαμηλότερες αποδόσεις.
Μετρά το βήτα όλους τους τύπους κινδύνου;
Γενικά χρησιμοποιείται ως και ως μέτρο συστηματικού κινδύνου και ως μέτρο απόδοσης Η αγορά περιγράφεται ότι έχει beta 1. Η βήτα για μια μετοχή περιγράφει πόσο είναι η μετοχή κινείται η τιμή σε σύγκριση με την αγορά. Εάν μια μετοχή έχει beta πάνω από 1, είναι πιο ασταθής από τη συνολική αγορά.
