Logo el.boatexistence.com

Είναι το martingale μια τυχαία βόλτα;

Πίνακας περιεχομένων:

Είναι το martingale μια τυχαία βόλτα;
Είναι το martingale μια τυχαία βόλτα;

Βίντεο: Είναι το martingale μια τυχαία βόλτα;

Βίντεο: Είναι το martingale μια τυχαία βόλτα;
Βίντεο: Double Your Money The Smart Way - Upgraded Martingale Betting System 2024, Ενδέχεται
Anonim

Μια αμερόληπτη τυχαία βόλτα (σε οποιονδήποτε αριθμό διαστάσεων) είναι ένα παράδειγμα a martingale. … Αυτή η ακολουθία είναι λοιπόν ένα martingale. Αφήστε Y =X 2 − n όπου X Τοείναι η περιουσία του τζογαδόρου από το προηγούμενο παράδειγμα. Στη συνέχεια, η ακολουθία { Y : n=1, 2, 3, … } είναι ένα martingale.

Είναι η τυχαία βόλτα με το Drift martingale;

1.7. Παραδείγματα: Ένας τυχαίος περίπατος είναι martingale αν έχει μηδενική μετατόπιση. Ένας γενικός τρόπος για να αποκτήσετε ένα martingale είναι να ξεκινήσετε με μια τυχαία μεταβλητή, F(ω), και να ορίσετε Ft=E[F | Ft].

Πώς μπορείς να καταλάβεις αν είναι martingale;

Γενικά, εάν Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) όπου (Xt, ℱt) είναι ένα martingale και το bt είναι μετρήσιμο ℱt, τότε το Yt είναι επίσης ένα martingale με σεβασμός ℱt

Τι είναι ένα μοντέλο τυχαίας βόλτας;

1. Ένα από τα απλούστερα και όμως πιο σημαντικά μοντέλα στην πρόβλεψη χρονοσειρών είναι το μοντέλο τυχαίας βάδισης. Αυτό το μοντέλο υποθέτει ότι σε κάθε περίοδο η μεταβλητή απέχει ένα τυχαίο βήμα από την προηγούμενη τιμή της και τα βήματα κατανέμονται ανεξάρτητα και πανομοιότυπα σε μέγεθος ("i.i.d.").

Είναι το ασύμμετρο τυχαίο περπάτημα martingale;

Ασύμμετρη τυχαία βόλτα

είναι a martingale. Το κλειδί είναι ότι ο όρος \(n(p-q)) αντισταθμίζει τη μετατόπιση και "αποκαθιστά τη δικαιοσύνη ".

Συνιστάται: